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程序员量化交易实战 28：把价格输入抽象成价格源
程序员量化交易实战 28：把价格输入抽象成价格源
古董级程序员，大厂出来后一直在创业公司，现在仍活跃在一线做 AI 相关的开发。这个专栏会把一个 A 股量化平台从 0 到 1 拆开写：数据、策略、回测、模拟盘、提醒和生产化，尽量用真实代码和真实运行结果说话。更完整的更新也会同步到微信公众号「字与码」。
到目前为止，每日流程里的价格都是调用方传进来的 last_prices 字典。
这对测试很方便，但对系统边界还不够清楚。第 28 篇新增价格源抽象，把“需要哪些价格”和“从哪里取价格”分开。
价格源要解决什么
模拟盘至少需要两类股票价格：
- 当前持仓里的股票。
- 目标权重里准备买入或继续观察的股票。
如果缺了任何一个，调仓和快照都可能失真。
价格快照
第 28 章新增 app/price_providers.py。
@dataclass(frozen=True)
class PriceSnapshot:
trade_date: date
prices: dict[str, float]
missing_symbols: tuple[str, ...]缺失价格被明确放进 missing_symbols，而不是悄悄忽略。
静态价格提供者
provider = StaticPriceProvider({"000001.SZ": 10.0})
snapshot = provider.get_last_prices(["000001.SZ", "600000.SH"], trade_date=today)静态实现只服务于测试和文章演示。后续真实行情接入时，可以实现同一个协议，不影响每日流程的上层结构。
本章更新与代码仓库
本章更新内容：
- 新增
app/price_providers.py。 - 定义
PriceProvider协议和PriceSnapshot。 - 实现
StaticPriceProvider。 - 新增
collect_required_price_symbols()，合并持仓和目标权重所需价格。 - 新增
tests/test_price_providers.py，覆盖价格命中、缺失和 symbol 合并。
代码仓库：
https://github.com/ax2/zi-quant-platform本章代码：
git clone https://github.com/ax2/zi-quant-platform.git
cd zi-quant-platform
git checkout chapter-28
uv sync --extra dev
uv run pytest tests/test_price_providers.py第 28 章提交为 985e045，tag 为 chapter-28。
本篇小结
价格输入不能一直散落在调用方。
第 28 篇把价格源抽象出来，让缺失价格成为可检查状态。下一篇会继续补目标权重策略，让每日流程不再只靠手写权重字典。