程序员量化交易实战 34：识别行情数据缺口

第 33 篇开始从历史角度看模拟盘是否稳定。

第 34 篇回到每日运行前的输入检查：如果目标股票里有价格缺失，系统应该明确报出缺口，而不是让策略在 None、0 或旧价格上继续跑。

缺价格不是小事

模拟盘里最危险的 bug 往往不是程序直接崩溃，而是数据缺了但程序继续运行。

如果某只股票没有最新价格，调仓金额、风险敞口、权益快照都会跟着失真。早期系统宁可保守一点，把这类问题标成 blocker。

缺口对象

第 34 章新增 app/data_gaps.py。

@dataclass(frozen=True)
class DataGap:
    symbol: str
    trade_date: date
    field: str
    severity: str


@dataclass(frozen=True)
class DataGapPlan:
    gaps: tuple[DataGap, ...]
    severity: str

第一版只检查 last_price，后面可以继续扩展到成交量、复权因子、停牌状态等字段。

构造缺口计划

函数输入是价格快照和必需 symbol 列表：

def build_price_gap_plan(
    price_snapshot: PriceSnapshot,
    *,
    required_symbols: list[str],
) -> DataGapPlan:

实现时先去重，再比较必需列表和快照里已有价格。

required = list(dict.fromkeys(required_symbols))
missing = sorted(set(required) - set(price_snapshot.prices))

每个缺失 symbol 都变成一个 blocker：

DataGap(
    symbol=symbol,
    trade_date=price_snapshot.trade_date,
    field="last_price",
    severity="blocker",
)

这个设计很朴素，但它让缺口从“日志里可能有一行”变成了可测试、可汇总、可进入运维检查清单的数据结构。

常见的数据缺口不只有价格缺失。日频策略里还可能遇到成交量缺失、复权因子缺失、停牌状态缺失、股票池成分更新延迟等问题。第一版只检查 last_price，是因为价格缺口会直接影响权益、仓位和调仓金额，是模拟盘最该先挡住的一类问题。

当前联动运行结果

paper-ops-check 会故意构造一个缺价格场景：必需 symbol 包含 000001.SZ 和 600519.SH，但价格源只返回 000001.SZ。

uv run python -m scripts.chapter_examples paper-ops-check

因此缺口计划输出 severity=blocker，gap_symbols=['600519.SH']。这类结果会直接进入第 35 篇的运维检查清单，阻止系统在行情不完整时继续执行。

测试缺口输出

测试场景里，价格快照只有 000001.SZ，必需列表还有 600000.SH 和 300001.SZ。

uv run pytest tests/test_data_gaps.py

断言结果：

assert plan.severity == "blocker"
assert gap_symbols(plan) == ["300001.SZ", "600000.SH"]
assert plan.gaps[0].field == "last_price"

如果所有必需价格都存在，则返回 severity == "ok" 且 gaps == ()。

本章更新与代码仓库

本章更新内容：

• 新增 app/data_gaps.py。
• 实现 DataGap 和 DataGapPlan。
• 对必需 symbol 和价格快照做缺口检查。
• 缺失价格统一标记为 blocker。
• 新增 gap_symbols() 便于测试和展示。
• 增加 paper-ops-check 联动示例，展示缺价格如何变成 blocker 级别数据缺口。
• 补充价格、成交量、复权因子、停牌状态等常见数据缺口背景。
• 新增 tests/test_data_gaps.py，覆盖缺价格和数据完整两种场景。

代码仓库：

https://github.com/ax2/zi-quant-platform

本章代码：

git clone https://github.com/ax2/zi-quant-platform.git
cd zi-quant-platform
git checkout chapter-34
uv sync --extra dev
uv run pytest tests/test_data_gaps.py

第 34 章提交为 5c94461，tag 为 chapter-34。

本篇小结

行情缺口要尽早变成结构化结果。

第 34 篇把缺失价格从隐性风险变成 DataGapPlan。下一篇会把运行时间窗、历史摘要、数据缺口和健康报告组合成一张最终的运维检查清单。